PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMO с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TMO с ^SP500TR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между TMO и ^SP500TR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TMO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,207.23%
4,656.85%
TMO
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-1.04

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

TMO:

-1.49

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

TMO:

0.82

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.71

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

TMO:

-2.06

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

TMO:

12.57%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

TMO:

25.06%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

TMO:

-35.88%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.18% против 12.15% соответственно.

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.82%

5 лет

4.63%

10 лет

13.18%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.24%

1 год

9.81%

5 лет

15.75%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMO: -1.04
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино TMO, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMO: -1.49
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега TMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMO: 0.82
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара TMO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMO: -0.71
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина TMO, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMO: -2.06
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.54
TMO
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок TMO и ^SP500TR

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.88%
-9.86%
TMO
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ^SP500TR

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
14.21%
TMO
^SP500TR